1. Teoría de Portafolios: Introducción

• Cálculo de estadísticas, análisis de precios, rendimientos y distribuciones.
• Cálculo de la rentabilidad y el riesgo de un portafolio

2. Estructuración de Portafolios Eficientes

• Modelo de media-varianza de Markowitz, portafolio óptimo y teoría de la utilidad.

3. Modelo de valoración de activos CAPM

• Conceptos y ejercicios aplicados

4. Medición de Riesgos: El valor en riesgo (VaR)

• VaR paramétrico, por Simulación Histórica y Monte Carlo

5. Análisis del VaR del Portafolio y Expected Shortfall (ES)

• Análisis del VaR de un portafolio y VaR por componentes. Análisis del ES o VaR Condicional.

6. Medidas de evaluación de desempeño de portafolios

• Ratio de Sharpe, Treynor, Information Ratio, Alpha de Jensen, M2 y Sortino.