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Indicador RSI y cómo utilizarlo en trading

Definición del Indicador RSI (Relative Strength Index)

El RSI o Indicador de Fuerza Relativa (Relative Strength Index), es un indicador que muestra en cada momento la fuerza entre compradores y vendedores. Es un oscilador normalizado basado en la variación de los precios en un periodo determinado, que se mueve entre el cero por ciento (0%) y el cien por ciento (100%), siendo cincuenta por ciento (50%) la zona neutra. Su mejor comportamiento se alcanza cuando llega a los niveles de sobre compra o de sobre venta.

El RSI es popular porque es relativamente fácil de interpretar. Fue ideado por J. Welles Wilder y publicado en la revista Commodities (actualmente llamada Futures) en junio de 1978, y en su New Concepts in Technical Trading Systems ese mismo año.

Forma de cálculo

Generalmente para su cálculo se utilizan periodos de 14 sesiones, que es el número de días sobre los que hay que calcular la variación del precio. Este periodo es el que determina la sensibilidad y variación del precio, pues si el periodo es menor se pueden presentar señales menos confiables. Este oscilador se calcula de la siguiente manera: 

RSI = 100 – (100 / [1 + (Media de alzas/Media de Bajas) ] )

¿Cómo utilizar el indicador RSI?

El RSI permite comparar los promedios de compradores y vendedores de manera porcentual, interpretándolo de la siguiente forma:

  • Si el promedio de compradores y vendedores son iguales, el RSI tiene un valor de 50%, es decir, que las fuerzas relativas están iguales.
  • Si el valor del RSI es superior al 50% significa que hay más fuerza relativa compradora que vendedora.
  • Si el valor del RSI es inferior al 50% quiere decir que en el mercado hay más fuerza relativa vendedora que compradora.

A continuación se presentan las maneras más comunes de usar el RSI:

1. Señal para posible venta: Cuando la línea del indicador RSI sobrepasa la zona de 70% se considera que el precio ha entrado en zona de sobrecompra, es decir que “descartamos” compras y “planeamos” ventas. De esta forma, si el RSI rompe un soporte o un canal se dice que da una señal de venta.

2. Señal para posible compra: Por el contrario, si se sitúa por debajo de la zona del 30%, se considera que el valor ha entrado en zona de sobreventa y debe “pensarse” en comprar y “evitar” ventas. Si rompe una resistencia y empieza a subir se entiende que ha dado una señal de compra. En ambos casos se puede interpretar que, luego de tener una tendencia extendida al alza o a la baja, se podría presentar un cambio de tendencia o hacer un cambio de dirección.

En el siguiente ejemplo (Gráfico USDCAD) se muestra como el RSI da señales de compra y de venta:

Observemos que la flecha amarilla nos muestra que hubo una oportunidad de venta pero el RSI no lo indicó, por lo cual se debe tener la ayuda de otras herramientas como los soportes, resistencias, líneas de tendencia, canales, etc. los cuales nos ayudarán a tener una más acertada toma de decisiones.  

3. Divergencias: Las Divergencias son unas de las señales más confiables para determinar un posible cambio de tendencia. Cuando la divergencia se presenta luego de una tendencia madura y el RSI se encuentra en la zona de sobrecompra (RSI mayor de 70) o sobreventa (RSI menor de 30), esta señal de divergencia se vuelve más confiable. Las divergencias pueden ser alcista (señal de compra) y bajistas (señal de venta).

Divergencia Alcista: Existe la divergencia alcista cuando los precios mínimos del activo son cada vez más bajos y en cambio los mínimos equivalentes del RSI son cada vez más altos.

En el siguiente gráfico, que corresponde al par NZDUSD observamos que el RSI comenzó a mostrar mínimos (Valles) ascendentes mientras el precio marcaba nuevos máximos (Picos) más bajos formándose una tendencia bajista. La confirmación de la entrada en largo (compra) se da cuando el precio logra romper la Línea de Tendencia que actúa como Resistencia:

Divergencia Bajista: Existe divergencia bajista cuando los precios máximos del activo son cada vez más altos y, en cambio, los máximos equivalentes del RSI son cada vez más bajos.

En el siguiente gráfico, que corresponde al contrato futuro del S&P500 (ES), observamos que el RSI comenzó a mostrar picos descendentes mientras el precio marcaba nuevos máximos más altos y forma posteriormente un doble techo. La confirmación de la entrada se da cuando el precio logra romper la zona del Soporte Mayor permitiendo al activo entrar en Zona de Fluidez:

Conclusiones:

  • El RSI es un excelente indicador para observar niveles de sobreventa y sobrecompra de un activo en cualquier marco de tiempo.
  • Los niveles de Sobrecompra se evidencian cuando el precio del activo supera el nivel de 70 en el indicador.
  • Los niveles de Sobreventa los observamos cuando el precio del activo cae por debajo del nivel de 30 en el indicador.
  • Cuando el indicador está por encima de 50% podemos concluir que el dominio del mercado es por parte de los compradores. Cuando se encuentra por debajo, quienes tienen mayor fuerza relativa son los vendedores.
  • Las divergencias entre picos y valles del indicador y el gráfico de precios pueden dar señales de cambio de dirección del activo.
  • Es ALTAMENTE NECESARIO combinar las señales del RSI con otro tipo de factores tales como rupturas de zonas de Soportes, Resistencias, Congestiones o Líneas de Tendencia para confirmar las entradas en corto (ventas) o largo (compras). Si trabajamos solo con el indicador podemos tener un sinnúmero de entradas falsas.

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