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Indicador Estocástico (Stochastic)

Definición:

El indicador estocástico determina cuándo puede ocurrir en el mercado un movimiento alcista o bajista, por medio del cruce de dos líneas indicadoras. Por esto, al igual que el RSI, sirve para determinar niveles de sobrecompra y de sobreventa. Es un indicador de tipo oscilador. A través de él se compara el precio de cierre de un producto con su gama de precios durante un periodo determinado, midiéndose en una escala de 0% a 100%. Fue desarrollado y aplicado entre finales de los 50´s e inicios de los 60´s por George Lane.

Fórmula de cálculo:

Se manejan dos indicadores que son un oscilador estocástico rápido (%K ) y un oscilador estocástico lento (%D), cuyas comparaciones son un buen indicador de la velocidad a la que los precios están cambiando o el impulso que tienen dichos precios. Sus fórmulas son: %K=100x(C-Min)/Max-Min %D es la media móvil de %K de 3 períodos. Donde:

  • C: valor del último cierre.
  • Max: máximo del período de cálculo.
  • Min: mínimo del período de cálculo y por defecto este período es de 5.

Si el precio de cierre se aproxima a los valores del mínimo para el período, %K disminuirá. Si dicho precio se aproxima al máximo, %K será cada vez más grande. Es así como el indicador informa sobre la situación del precio del cierre en relación con el máximo y mínimo del período dado para el cálculo.

¿Cómo utilizar el indicador?:

El indicador supone que los precios tienden a cerrar cerca de sus máximos anteriores cuando el mercado es alcista y cerca de los mínimos anteriores cuando el mercado es bajista. De esta manera se observan las señales de transacción cuando el oscilador estocástico cruza su media móvil. La idea es prestar atención al cruce de las dos líneas indicadoras (%K y %D), con el fin de determinar

  • Niveles de sobrecompra o sobreventa.
  • Encontrar puntos de entrada en el cruce de líneas de los promedios móviles y dirección del mercado.
  • Localizar puntos de divergencia y prever posibles debilidades en las tendencias.

La línea principal de la gráfica del oscilador es el %K y corresponde a una línea gruesa. El %D se representa como una línea punteada. Tipos de estocásticos

  • Rápido: La línea %K no es uniforme, indicando que no existe ningún promedio móvil. Indicación de manera más temprana un cambio de tendencia en el mercado.
  • Lento: La línea %K es más uniforme al utilizar tres períodos de los promedios móviles de los valores de la línea %K derivados del estocástico rápido. Proporciona señales más confiables.
  • Lleno: Permite mezclar las dos líneas %K y %D.

¿Tipos de señales que brinda el indicador estocástico:

Para su uso se recomienda poner como referencia dos líneas entre 20% y 80%. Una vez determinado se pueden obtener las siguientes señales:

  • Sobre compra: Si la línea estocástica pasa por encima de la marca de 80% y en seguida el indicador vuelve a la zona media, el mercado se podría moverse en la misma dirección, es decir un movimiento a la baja. En este caso se debe esperar a que se dé el cruce de líneas para confirmar.
  • Sobre venta: Cuando la línea estocástica pasa por debajo de la marca de 20% y en seguida el indicador vuelve a la zona media, aumenta la probabilidad de que el mercado se mueva en la misma dirección es decir un movimiento al alza. Al igual que en el anterior, en este caso se debe esperar a que se dé el cruce de líneas para confirmar.
  • Cruces de líneas, señal para venta: Ocurre cuando ambas líneas cruzan en la zona por encima de la marca de 80% y a continuación el indicador vuelve a la zona media, el mercado se podría mover en la misma dirección, es decir un movimiento a la baja. En este se debería de vender en el cruce de las líneas %K y %D, cuando están por encima de la marca de 80%

En el siguiente grafico se observa que la entrada en venta del par EUR/USD se hace cuando hay ruptura de la media móvil de 200, lo cual confirma la señal que nos indica el estocástico:

  • Cruces de líneas, señal para compra: Cuando ambas líneas se cruzan en la zona por debajo de la marca de 20% y en seguida el indicador vuelve a la zona media, el mercado podría moverse en la misma dirección es decir un movimiento al alza. En este caso se debería comprar en el cruce de las líneas %K y %D, cuando está por debajo de la línea de 20

En el gráfico del par ERU/USD se aprecia la señal de entrada en largo (compra), el cual se hace cuando se da la ruptura de la línea tendencia que confirma la señal de compra que indica el estocástico:

  • Divergencias: Es la señal más importante y útil para confirmar las señales. Se divide en:

Divergencia bajista: La señal se presenta cuando aparecen nuevos altos o nuevos máximos, cada vez más altos en el mercado y sus correspondientes picos son progresivamente menores. Es una posible señal de venta. La indicación es de vender si es una divergencia bajista.

  A continuación ejemplo de una divergencia bajista en el par USD/CHF:

  • Divergencia alcista: La señal se presenta cuando en el mercado aparecen nuevos bajos o nuevos mínimos consecutivos cada vez menores y los correspondientes mínimos son progresivamente mayores. Es una posible señal de compra. La indicación es de comprar si es una divergencia alcista.

  A continuación ejemplo de una divergencia alcista en el par USD/CHF:

CONCLUSIONES:

  • El indicador nos sugiere que realicemos compras o ventas cuando se efectúen cruces de líneas. Es importante combinar esta señal con rupturas de soportes, resistencias o líneas de tendencia.
  • Teóricamente, se habla del estocástico como un indicador más propicio para operar lateralidades.
    • Como los demás indicadores, se basa en hipótesis y estadísticas y las decisiones de compra y de venta deben apoyarse en diversas herramientas.
    • Al igual que cualquier indicador, puede generar señales falsas continuamente.

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